外汇掉期业务,是指客户与本行有一前一后不同日期、两次方向相反的外汇交易。在前一次交易中,客户按照约定的汇率用货币A换成货币B,在后一次交易中,客户按照约定的汇率用货币B换成货币A
外汇掉期包括人民币与外币掉期,外币与外币掉期。其中,人民币与外币掉期分为“近结远售”模式和“近售远结”模式。
1.是规避汇率风险的金融工具之一
2. 近端和远端汇率同时锁定,规避汇率风险
3. 可通过与其他产品组合运用,实现降低成本或创造收益。
(1)客户有规避人民币汇率波动风险或进行汇率风险管理的需求。
(2)对汇率市场有一定了解,并理解外汇风险的客户。
(3)客户有真实的需求背景、具备开展衍生品交易的资格。
企业客户向银行提交业务申请。银行根据相关外汇管理规定对企业提交的相关材料进行审核,确保相关外汇收支符合外汇管理规定后,方可为客户办理业务。
1.期限灵活。近端和远端的日期均可按照实际需求选择。
2.交易灵活。客户可根据实际需求,办理远端交易的反向平仓,展期,部分交割等交易
某公司是一家进出口贸易型企业,有大量的收付汇业务。该公司近日有一笔100万美元的收汇,公司希望结汇用于日常经营,但1年后,客户有一批材料进口,需要支付100万美元,客户希望通过外汇掉期来管理1年内的汇率风险。
该客户可与我行叙做1年期限的100万美元的人民币对外币掉期(“近结远售”模式),期初客户可以把美元按照约定汇率换成人民币用于日常经营,1年后客户再按照约定的汇率将人民币换成美元用于对外付款。通过外汇掉期交易,客户既满足了其日常资金使用需求,同时又规避了汇率波动的风险。