基金代碼	217019
基金類型	股票型
基金管理人	招商基金
基金托管人	中國銀行
主基金業績比較基準	深證TMT50指數收益率×95%+商業銀行活期存款利率(稅後)×5%
投資目標	通過主要投資於深證TMT50ETF,密切跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資策略	本基金為深證TMT50ETF的聯接基金,主要通過投資於深證TMT50ETF以求達到投資目標。本基金對業績比較基準的跟蹤目標是:在正常情況下,本基金相對于業績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。 1、資產配置策略 本基金主要投資於目標ETF、標的指數成份券和備選成份券,其中投資於目標ETF的比例不少於基金資產淨值的90%,現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低於基金資產淨值的5%。為更好地實現投資目標,本基金還可少量投資於一級市場新發股票(包括主機板市場、中小板市場和創業板市場的股票)、存托憑證、債券、權證、貨幣市場工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,該部分資產的投資比例不高於基金資產淨值的5%。 2、目標ETF投資策略 本基金對基金的投資僅限於指定的目標ETF,目前目標ETF僅指深證TMT50ETF。 (1)基金組合的構建 基金合同生效後,本基金將主要按照標的指數成份券的權重構建股票組合,並在建倉期內將股票組合換購成目標ETF,使本基金投資於目標ETF的比例不少於基金資產淨值的90%。 (2)目標ETF的投資方式 本基金作為深證TMT50ETF的聯接基金,投資於深證TMT50ETF的方式既包括在一級市場以股票籃子組合對目標ETF進行申購與贖回,也包括在二級市場以現金直接買賣該ETF份額。本基金投資於目標ETF的方式以申購和贖回為主,但在目標ETF二級市場流動性較好的情況下,為了更好地實現本基金的投資目標,也可以從二級市場買入ETF份額。本基金將綜合考慮流動性、成本、效率等因素,決定目標ETF的投資方式。本基金在二級市場的ETF份額投資將不以套利為目的,只是為了追求基金的充分投資、降低與標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (3)基金組合的調整 本基金將根據申購和贖回情況,結合基金的現金頭寸管理,對基金投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數。 當本基金在一級市場申購贖回和在二級市場買賣目標ETF或本基金自身的申購贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或預期成份券發生調整和成份券發生配股、增發、分紅等行為時,基金經理會對投資組合進行適當調整,降低跟蹤誤差。 3、股票投資策略 本基金的股票投資以標的指數成份券和備選成份券的投資為主,採用被動式指數化投資的方法進行日常管理。針對我國證券市場新股發行制度的特點,本基金將參與一級市場新股認購。 4、債券投資策略 本基金基於流動性管理及策略性投資的需要,將投資于國債、金融債等期限在一年期以下的債券,債券投資的目的是保證基金資產流動性和有效利用基金資產。 5、跟蹤誤差控制策略 本基金採取“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離度”這兩個指標對投資組合進行日常的監控與管理,其中,跟蹤誤差為核心監控指標,跟蹤偏離度為輔助監控指標。本基金對標的指數的跟蹤目標是:力爭使基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數編制規則調整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述範圍,基金管理人應採取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 6、存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基於對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
投資範圍	本基金主要投資於目標ETF、標的指數成份券和備選成份券,其中投資於目標ETF的比例不少於基金資產淨值的90%,現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低於基金資產淨值的5%,為更好地實現投資目標,本基金還可少量投資於一級市場新發股票(包括主機板市場、中小板市場和創業板市場的股票)、存托憑證、債券、權證、貨幣市場工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,該部分資產的投資比例不高於基金資產淨值的5%。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。
風險收益特征說明	本基金為深證TMT50ETF的聯接基金,屬於股票型基金,預期風險與收益水準高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金,在證券投資基金中屬於較高風險、較高收益的投資品種;並且本基金為被動式投資的指數基金,跟蹤深證TMT50指數,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵。
產品費率	http://www.cmfchina.com/main/217019/fundinfo.shtml
產品凈值	http://www.cmfchina.com/main/217019/fundinfo.shtml
產品文件及公告信息	http://www.cmfchina.com/main/217019/fundinfo.shtml
基金合同	http://www.cmfchina.com/main/217019/fundinfo.shtml